股期雙市昨（6）日開高震盪走高，指數齊步站穩13,800點關卡。分析師表示，現階段期現貨轉為逆價差，外資淨多單減少5,428口、降至2,721口，展望盤勢，由於美國經濟數據表現仍強，持續升息3碼機率回升，短線台指期宜謹慎看待。
台股昨天早盤在晶圓雙雄領軍下開高走穩，盤面上電動車、光電、生技醫療等有所表現，終場加權指數上漲90點收13,892點。期貨部分，美股收黑，拖累台指期昨天開高走低，終場台指期上漲55點至13,869點。
價差方面，台指期轉為逆價差23.05點，電子期轉為逆價差1.35點，金融期逆價差縮至2.77點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超126億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少4,588口至2,390口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少5,428口至2,721口。
至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨空單則是增加3,513口，使留倉部位轉為淨空單224口。
永豐期貨指出，台股延續反彈走勢，收短上下影線紅K，然而技術面呈現價漲量縮格局，加上國慶連假在即，觀望氣氛轉濃，預期短線走勢恐轉趨震盪。
群益期貨表示，現階段外資賣期貨、買現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面上，台股將挑戰月線壓力位置，目前仍待量能再度放大回升，台股持續以選擇權方式進行保守操作。
期貨分析師指出，整體而言，台指期持續回彈，連收三日紅K；展望後市，由於美國經濟數據表現仍強，令下次會議升息3碼機率回升，為股市帶來壓力，因此短線台指期宜謹慎看待。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，目前略以賣買權為主要布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權未平倉量（OI）小於買權OI之差距為1萬2,000餘口，買權OI增量明顯不足。
經濟日報／ 記者王皓正／台北報導 2022-10-06 22:02
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台指期 留意下檔風險
股期雙市昨（18）日回檔修正收黑。分析師表示，現階段期現貨逆價差收斂，外資淨多單減少1,575口、降至8,647口，展望盤勢，由於美聯準會（Fed）會議紀要強調持續升息以抑制通膨，台指期需留意下檔風險。
隨著美科技股拉回，台股昨天以下跌80點跳空開出，晶圓雙雄、鴻海（2317）、日月光等電子權值股賣壓湧現，跌幅約0.4%~1.3%，近期較強勢的金融股也同步拉回，所幸買盤持續進駐生技醫療及鋼鐵等非權值股，終場加權指數跌幅收斂，下跌68點收15,396點作收，失守5日線。
期貨部分，台指期昨天拉回整理；觀察重要權值股的部分，電子普遍收跌，金融跌多漲少，傳產權值股台塑四寶與貨櫃三雄則漲跌互見；終場台指期下跌64點至15,315點。
期現貨價差方面，扣除掉預估除息47.45點，實質逆價差由35.82點收斂至32.31點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超77億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,683口至2,167口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1,575口至8,647口。
至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單，則是減少564口至4,753口。
永豐期貨指出，台股日K收長下影線黑K，顯示買盤力道也不弱，然目前季線仍呈現下彎，預期短線呈高檔震盪格局可能性較大。
群益期貨表示，現階段外資賣期貨、賣現貨，自營商選擇權保守態勢，月、周選呈現保守，整體籌碼面保守看待。
技術面上，昨日櫃買指數強於加權指數，目前小型股帶頭無法明顯推動台股上攻，短線台股仍需續作震盪整理。
期貨分析師指出，整體而言，台指期昨天收下影黑K，終結連日漲勢；展望後市，聯準會會議紀要強調持續升息以抑制通膨，未來可繼續關注經濟數據及聯準會官員談話，台指期尚需留意下檔風險。
至於選擇權，自營商選擇權淨部位，昨日以賣買權和買賣權作增量布局。近月選擇權籌碼，賣權未平倉量（OI）小於買權OI之差距為4,000餘口，賣權OI增量大於買權。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠。
經濟日報／ 記者王皓正／台北報導 2022-08-18 23:17
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台指期 中性偏空看待
台股上周五（8日）隨著美股止跌回穩激勵，呈現跌深反彈格局，終場未能收復年線位置，成交金額縮減；期貨商表示，上周五金融股續創新高，目前台股買盤力圖重返年線，短線大盤及台指期將以區間震盪格局看待。
上周五台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,979口，使留倉部位轉為淨多單1,772口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少378口至2,681口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加3,401口至5,912口。
上周五外資現貨賣超115億元，期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前以買買權和賣賣權作布局；近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI差距為三千餘口，買權賣權OI增量皆為不足。
周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權下檔築撐跡象。
群益期貨表示，外資期現貨中性布局，自營商選擇權偏多態勢，月、周選擇權依舊中性，整體籌碼面中性偏多；技術面上，台股呈現震盪打底築撐，短線台股續作區間震盪整理格局。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期上周五呈現開高走高格局，指數在電子股反彈的帶動下開高，午盤後再由金融類股接棒，鼓舞指數上攻突破17,300點整數關卡，終場大漲174點以紅K棒作收；目前指數位於所有均線之下，在重新站回年線以前，短線建議以中性偏空看待為宜。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量集中在17,000點，全月份未平倉量put／call ratio值由0.89升至0.92，VIX指數下跌1.52至19.02，整體選擇權籌碼面偏多。
整體來看，目前台股跌破所有均線，上周五雖然反彈，但是上方短期均線以及季線逐步呈現下彎，短線指數若未能儘速站回年線、月線之上，大盤恐面臨愈加沉重上檔反壓。
經濟日報 / 記者周克威／台北報導 2022-04-10 23:12
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期交所 因應年假 上調保證金
考量春節休市長達11日，為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生價格波動，期交所鑒於以往春節假期採行調高保證金作法，有助於市場運作安全之確保，將於111年春節假期，調高股價指數類契約、商品類契約、匯率類契約及標的證券為受益憑證之股票類契約保證金。
期交所預計於111年1月25日（調整生效日前一日）公告股價指數類契約、商品類契約、匯率類契約及標的證券為受益憑證之股票類契約保證金調整後金額，實施期間為111年1月26日（農曆春節前最後之交易日）一般交易時段收盤後生效，預計於111年2月7日開紅盤日再視市場狀況公告2月8日一般交易時段結束後起前揭各契約之保證金適用金額。
另提醒交易人注意，111年1月26日為期貨集中交易市場農曆春節前最後之交易日，當日下午3時開始之盤後交易時段仍將交易至次日上午5時。交易人於1月26日一般交易時段收盤後之未沖銷部位及當日盤後交易時段之新增部位，應以調高後之原始保證金數額計收。交易人應注意保證金調高後，帳戶權益數變化及長假期間未沖銷部位之風險。
依各商品交易規則，原111年2月第一周到期之小型臺指期貨及臺指選擇權一周到期契約（202202W1），其最後交易日及最後結算日順延至2月7日；111年2月第二周到期之小型臺指期貨及臺指選擇權一周到期契約（202202W2），其上市日逢2月2日至2月4日無交易，順延至2月7日，最後交易日及最後結算日為2月9日；111年3月到期交割之布蘭特原油期貨契約（202203），到期最後交易截止時間因逢1月31日無交易，可交易至1月27日上午5時，並以2月7日為最後結算日。另1月27日及28日僅辦理結算交割事宜，1月22日（星期六）補行上班日不交易亦不結算交割。
工商時報/李娟萍／台北報導 2022年1月20日 週四 上午4:10
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外資避險又套利 台指期淨空單超過3萬口
美國聯準會利率決策會議即將召開、上周五美國費半指數與那斯達克指數相對弱勢，外資昨（15）日在台股的避險與套利需求湧現，現貨終止連二買轉賣超29.7億元，台指期淨空單加碼、一舉突破3萬口，寫下歷史次高，挑動台股多空敏感神經。
法人認為，後市多空聚焦「三美」：美元、美股、美債的變化，加權指數有機會再創新高，但走勢趨於震盪；昨日不僅是內資，連同外資資金也明顯轉往櫃買，並由賣轉買超1.8億元，櫃買指數逆勢收紅、上漲1.53點或0.7%收197.57點，表現優於主要亞股。
台股昨日在八大公股行庫進場買超4.5億元與投信買超4.8億元維繫人氣支撐下，終場小跌5點收16,249點，成交量降至近三日最少的2,678億元，加權指數貼著平盤上下游走，盤中震幅與高低價差一改過往的大幅波動，縮減至0.5%與87點，均是今年來最小，顯示觀望氣氛濃厚。
外資動態上，昨日終止連二買轉為賣超29.7億元，在台指期加碼淨空單1,446口至30,305口，寫下歷史次高，為六年多來再次突破3萬口。
期貨商指出，外資波段每次淨空單逼近或突破3萬口時，通常意味未來一個月的時間都將壓抑台股走勢：外資在2014年10月6日寫下3.3萬口歷史新高淨空單後，行情由當日收盤的9,095點一路下修至同月16日的8,501點，並在同年11月10日才再次站回9,000點大關。
外資才於上周五轉買超台積電，昨日再轉賣超2,302張，賣超金額14億元，為昨日外資賣超金額最多個股。由於台指期結算與台積電除息均在明日登場，且聯準會利率決策會議也接續召開，第一金投顧董事長陳奕光、資深分析師林成蔭、日盛期貨分析師陳博浤表示，後市多空關鍵將回歸美元、美股與美債；其中，美元因國際油價、原物料價格持續反彈，因結算需求中使得美元地位持續提升，但在站穩92關卡前對台股影響有限。
經濟日報 / 記者周克威／台北報導 2021-03-16 01:03
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台指期 外資加碼空單
台股昨（23）日高檔徘徊，台指期則在加權指數表現回穩下，部分市場資金順勢進場，台指期震盪走揚，高點一度來到14,181點，隨後也僅小幅回落，終場上漲67點收14,113點，與現貨相較逆價差來到110點。
法人指出，台股回測月線有撐，終場以紅K棒留下影線作收，目前短中長期均線維持多頭排列，整體多方架構不變，短線建議仍以中性偏多看待。
英國出現感染力更強的新冠肺炎變異病毒株，台灣也出現本土案例，市場持續擔心疫情對市場的影響，歐美股近日依舊跌多漲少，台股則於高檔震盪徘徊。
電子族群儘管表現有限，但鴻海（2317）、聯發科等電子權值股仍有一定支撐力道，電子期上漲5.4點收691.15點，逆價差4.95點。
金融期表現則明顯疲弱，開盤後幾度站上平盤上，然終場仍收黑，下跌2.8點收1,241.4點，逆價差6.31點。
籌碼面部分，外資昨日現貨買超6億元，三大法人合計賣超4億元，外資在台指期淨空單增加1,077口至6,799口，選擇權淨空單則大幅減少12,249口至3,775口。
法人指出，由期現貨籌碼觀察，外資在現貨出現由賣超轉為買超的動作，而期權為淨空單操作，受疫情影響使得指數高檔波動劇烈，短線雖面臨漲多修正壓力，不過多頭格局不變。
以技術面來看，指數回測月線有撐，終場以紅K棒留下影線作收，目前短中長期均線維持多頭排列，加上月線持續向上攀升可望成為支撐，跌破月線之前，短線建議以中性偏多看待為宜。
而由VIX觀察，昨日由20.55下降至18.78、下降了1.77，仍高於平均成本18.72，顯示市場的避險情緒有擴張的疑慮。
經濟日報 / 記者黃力／台北報導 2020-12-24 00:30
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台指期 外資偏空操作
美國新一輪經濟刺激方案仍在兩黨談判，美股漲跌不一，昨（14）日台股盤中多空持續拉鋸互不相讓，加權指數終場下跌50點收14,211點，台指期下跌37點收14,200點。期貨商表示，17日凌晨美國聯準會將公布利率決議，目前在量能呈現觀望縮手，以及支撐壓力逐漸靠攏下，短線區間整理格局不變。
期現貨價差方面，台指期逆價差縮至11.05點，電子期逆價差縮至0.83點，金融期逆價差縮至1.4點，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,957口至2,382口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加3,183口至4,622口。
十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加4,559口至18,861口。
永豐期貨認為，在選擇權未平倉量（OI）部分，買權OI大量集中在14,400點，賣權OI最大量集中在13,900點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.12降至1.11，VIX指數上漲0.79 至18.64，整體選擇權籌碼面中性偏空。
群益期貨指出，昨日外資現貨賣超、期貨淨空單續增，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣買權為主要布局，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為2.9萬餘口，買權賣權皆在其最大OI履約價附近作增量布局，目前選擇權多空呈現互不相讓。
整體來說，外資期現貨持續同步做空，自營商選擇權偏空依舊，月選中性偏多不變，整體籌碼面中性格局；技術面上，台股現貨昨日呈現量縮整理，目前在「電弱金強」態勢不變，以及量能明顯萎縮下，短線台股仍以區間格局看待。
元富期貨表示，就技術面觀察，台指期昨日呈現開高走低格局，受到電子權值股回檔拖累，再次回測10日線，終場以小黑K棒作收、日K連三黑。目前台指期持續站在中長期均線之上，且下方支撐月線持續向上走升，在跌破月線前，建議以中性偏多看待。
經濟日報 / 記者周克威／台北報導 2020-12-15 02:00
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台指期 外資大砍多單
美股近期連連走跌，加上美中緊張關係持續升溫，影響市場情緒，昨（21）日盤中在亞股皆為走弱拖累下，終場加權指數下跌80點收12,795點，收上影線黑K，成交量縮減，台指期更重挫174點收12,659點。期貨商表示，雖昨日盤中新台幣依舊強勁走升，但在摩台指和櫃買指數同步走跌下，短線台股將再測試月線支撐。
價差方面，昨日台指期逆價差擴大至136.12點，電子期逆價差擴至6.12點，金融期逆價差擴至15.03點；台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加10,312口，使留倉部位轉為淨空單8,058口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少9,705口至13,158口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加8,161口至27,400口。
元富期貨表示，就技術面觀察，台指期昨日呈現開低走低格局，再度回落月線關卡，終場以長黑K棒作收，目前指數整體雖屬偏多架構，但上方13,000點仍有壓，短期預計維持月、季線間震盪，在指數跌破季線前，建議先以中性區間看待。
永豐期貨認為，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在13,100點，賣權未平倉最大量集中在12,000點，全月未平倉量put/call ratio值由1.11降至1.02，VIX指數上漲2.42至20.69，整體選擇權籌碼面偏空；台股逼近萬三關卡，市場趨於謹慎觀望，買盤力道放緩而有獲利了結賣壓，而外資近期連三賣，加上近期市場如疫情和美中衝突的不確定因素，整體走勢震盪偏弱。
群益期貨表示，昨日外資現貨賣超、期貨淨多單大減，自營商選擇權淨部位，目前以賣買權和買賣權做布局，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為8,000餘口，買權賣權OI總量相近。
整體來說，外資期現貨同步做空，自營商選擇權偏空態勢，月、周選擇權中性依舊，整體籌碼面中性偏空格局；技術面上，昨日台股留上影線壓力，但卻屬量縮下跌格局，目前台股仍以高檔震盪格局看待，短線逢高可偏空操作。
經濟日報 / 記者周克威／台北報導 2020-09-22 02:44
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台指期 外資加碼空單
亞股上周五（31日）漲跌互見，台股大盤壓低開出後，隨即回測5日均線附近，而後在買盤進場下，盤勢一度翻紅。
不過，受到月底結帳賣壓出籠影響，最後一盤下殺67點，台積電最後一盤下殺4.5元，終場加權指數下跌58.12點（跌幅0.46％），收在12,664.80點，成交量約2,104.36億元。
台指期下跌18點至12,577點。價差方面，台指期逆價差縮至-87.8點，電子期逆價差縮至-2.38點，金融期逆價差縮至-20.53點。
現貨部分，三大法人賣超88.01億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,373口至3,814口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少2,631口至29,242口。
目前熱錢持續湧入新台幣，在電子較金融強勢下，短線有利台股震盪整理後往上走高。
自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局。近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為2萬6,000餘口，買權賣權OI增量依舊皆為不足。周選方面，買權賣權OI增量呈現相當，目前多空皆無明顯表態。
群益期貨指出，外資期現貨同步作空，自營商期權中性偏多，月、周選中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局。技術面部分，台股目前續作量縮整理格局，短線待台股壓縮三角收斂結束後，台股將隨量能放大挑戰萬三位置。
永豐期貨指出，台股下檔有明顯支撐，目前大盤正乖離大，預期指數呈高檔震盪整理格局，中小型股則有機會接棒輪動，下半年行情回歸以基本面為主，而近期美國科技股財報若優於預期，台灣電子股仍有機會轉強。
富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，近期財報公布中，科技股表現高檔震盪，但半導體龍頭類股持續高檔有撐，使指數站穩萬二點以上。接下來，可觀察生技與傳產等類股是否順利接棒演出，櫃買生技指數經過半個月修正後，目前已出現3日反彈行情。
台灣受新冠疫情影響較輕，周書玄分析，科技與生技醫療類股仍是中長線看好的方向。
工商時報 李娟萍 2020/08/03 04:10
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本波反彈近尾聲？外資期權出現翻空跡象 分析師籲謹慎
台股上周在美國傳出瑞德西韋（remdesivir）臨床試驗展現好成績與台積電第一季獲利創新高的雙重加持下，加權股價指數創出本波反彈新高10,710點。不過，期貨分析師表示，從上櫃市場觀察，中小型股已出現資金撤退，加上外資近日期權出現翻空操作跡象，短線宜提高警覺。
台股上周周K線走出四連紅的強勢型態，似乎市場已經完全脫離新冠肺炎疫情的恐慌。但分析師表示，觀察上周五的上櫃指數已悄悄的出現了開高走低爆量的長上引線黑K，代表對於市場波動反應較敏感的中小型資金已開始撤退，同時在台指期的KD指標也在周五出現高檔死亡交叉，預期本波反彈已經接近尾聲，建議投資人要開始檢視手中持股，做好減碼的風險控管工作。
期貨分析師表示，從期權籌碼狀況來看，上周三在4月台指期結算後，外資開始減碼手中台指期淨多單到32,000餘口，同時開始加碼台灣50反一部位，兩者合計來看，上周五外資對大盤看法已開始翻空，此為本波反彈以來首見。
期貨分析師表示，在選擇權籌碼上則出現減碼近月賣出賣權部位，並開始小量增加遠月買進賣權部位，此籌碼狀況顯示外資已開始進行下跌前的準備工作，投資人須提高警覺。
由周選擇權來看，目前賣權最大未平倉量在履約價10,300，此點位也是5日均價線位置，此為多方本周防守重點，如果失守須提防跌勢再度啟動。
經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導 2020-04-19 11:49
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台指期 外資減碼多單
台股昨（26）日再度走揚，連收三紅，台指期則呈現震盪走勢，終場上漲53點收9,638點，逆價差擴增至98.36點。法人指出，後續仍需觀察新冠肺炎疫情在歐美的發展狀況，目前疫情仍然持續延燒，國際股市波動劇烈，在疫情沒有回穩下，仍有可能再度走弱。
台股延續反彈格局，震盪走高，開盤後雖一度因股王大立光（2330）以及鴻海等權值股下挫，指數翻黑，但盤中隨著筆電族群回神帶動，重新站回平盤之上且攻克9,700關卡，於高檔震盪至收盤，加權指數終場上漲91點收9,736點，站穩5日線與10日線；台指期走勢則較為震盪，電子股由台積電、聯發科、大立光等權值股領軍，電子期終場上漲1.65點收430點，逆價差擴增至4.16點；金融股則有富邦金止穩，收斂跌幅，金融期收在1,104.8點，下跌6.8點，逆價差亦擴增至9.9點。法人分析，台指期與現貨持續逆價差，顯示目前市場情緒仍未穩，但已自上周過度恐慌的逆價差250點以上收斂至百點以內。
法人動態上，三大法人現貨買超77億元，其中外資轉為買超86億元，並在台指期淨多單減碼976口至45,846口，台指選擇權部位由賣轉買，淨多單為7,544口。
法人表示，以技術面來看，指數昨日以紅K棒留下影線收市、日K連三紅，不破前低有望築底，出現初步止跌訊號，短線建議以中性區間看待為宜。
VIX則由42.43上升至44、上升了1.57，仍高於平均成本37.79，顯示市場的避險情緒有擴張的疑慮，恐不利於後續多頭續攻。
後續仍需觀察肺炎疫情在歐美的發展狀況，以及在全世界政府加大提供企業流動性後，是否能有效緩解流動性不足的問題，然經濟下行趨勢已成形，未來遇壓仍須謹慎，並關注企業獲利衰退的情形。
經濟日報 / 記者黃力／台北報導 2020-03-27 01:30
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過年長假 保證金將調高
期交所為加強市場運作安全，將於109年春節長假前，調高股價指數類契約、商品類契約及匯率類契約保證金，並預計於109年1月31日一般交易時段結束後回調。
考量109年春節假期休市（1月21日至1月29日）長達9日，為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生價格波動，期交所鑒於以往春節假期採行調高保證金作法，有助於市場運作安全確保，將於109年春節假期，調高股價指數類契約、商品類契約及匯率類契約保證金。
預計以1月17日之結算保證金為基礎調高約10％（例如，臺股期貨現行原始保證金91,000元將調高至100,000元，調幅約9.89％），屆時期交所將另行公告調整金額，以強化期貨市場風險承受度，維護市場安全。
期交所預計於109年1月17日（調整生效日前一日）公告股價指數類契約、商品類契約及匯率類契約保證金調整後金額，實施期間為109年1月20日（春節前最後交易日）一般交易時段收盤後生效，預計至1月31日一般交易時段結束後恢復為調整前1月17日保證金（例如，臺股期貨原始保證金將自調高後100,000元，調回調整前91,000元）。
另提醒交易人注意，109年1月20日為期貨集中交易市場農曆春節前最後交易日，當日下午3時開始盤後交易時段，仍將交易至次日上午5時。交易人於1月20日一般交易時段收盤後的未沖銷部位及當日盤後交易時段新增部位，應以調高後原始保證金數額計收。
交易人應注意盤後交易時段及長假期間未沖銷部位風險及帳戶權益數變化；期貨商對期貨交易人亦應加強注意並落實風險控管。
因應109年1月21日至1月29日無交易，依各商品交易規則，109年1月第4週到期小型臺指期貨及臺指選擇權一週到期契約，最後交易暨結算日順延至1月30日，另1月21日及22日僅辦理結算交割事宜。
工商時報 李娟萍 2020/01/06 04:10
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台指期震盪千點 不是胖手指闖禍
台指期昨（3）日開盤後，在15秒內發生千點來回震盪，臺灣期貨交易所總經理黃炳鈞表示，此狀況是因短時間大量賣單進入市場，致使成交價緩步持續下跌，並無胖手指情事，期交所也啟動動態穩定機制，交易系統一切正常。
金管會也強調，期貨市場昨天運作正常，期貨交易人權益未受影響。
台指期昨天一開盤由10,700點之上跌到最低10,202點，跌點高達547點，來回震盪將近千點。黃炳鈞指出，8時46分出現約500點跌點，是因開盤後成交價及委託價持續下跌，致期貨價格隨之下移，顯示台指期價格正常下跌，每一筆單都是有效成交價，且經查後，並沒有胖手指誤觸芭樂單。
期交所表示，昨天期貨市場動態價格穩定機制運作正常，委託單可能成交價超過退單上限或下限均予以退單；交易系統一切正常，交易人權益亦無受到影響。
經濟日報 記者王皓正、邱金蘭／台北報導 2019-07-04 00:15
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台指期「仙人指路」 專家：台股跌 小心還有二利空
台股今（3）天大跌，多數投資人歸因台積電（2330）的輝達大單被三星搶走，進而促發台指期「仙人指路」下測10,202點，投資人心生恐慌，不過法人看法分歧，如摩根士丹利認為，台積電訂單沒被搶，也有內資判斷三星殺價搶單早在預期之中；真正導致台股大跌，或許還有兩大未被重視的「利空」誘發賣壓。
不具名的分析師說，半導體業在川習會後出現短暫曙光，但隨即有兩大變數罩頂，一是日韓打貿易戰，日本1日已宣布，將管制氟化酰亞胺、抗蝕劑、及高純度氟化氫三大關鍵電子材料出口南韓，可能導致韓國記憶體出貨不順，衝擊智慧機等大型電子產品銷售，二是日本九州暴雨，鹿兒島已發布疏散指令，因九州為日本的半導體和汽車機件重鎮，若有災情傳出，後果也是不堪設想。
法人說明，氟化酰亞胺主要應用在TV、智慧機面板製程，抗蝕劑是半導體製作的核心材料，高純度氟化氫也應用於半導體製程，日本在這三類產品的產能均占全球50%以上，氟化酰亞胺及氟化氫更達90%、70%；而若日本限制出貨，韓廠鮮有替代廠商，包括台灣雖有特用化學廠，但技術還差一截，無法彌補缺口。
因此日韓若交火不停，智慧機出貨受阻，勢必影響半導體景氣，大和資本最新出具的三星報告，雖未點出日韓大戰，但已預期記憶體復甦將比市場預期延後，把三星目標價從61,000韓元，下調到59,000韓元。
至於九州主要為Sony、富士通、瑞薩、三菱、豐田、本田等大廠的生產地，如Sony設有四座影像感測器工廠，占全球超過四成產能。惟迄今暫無報導說明相關公司狀況，外界難以掌握。
而今天又有台指期「仙人指路」，投資人信心多少受到影響，法人認為在此情況，最好採取低進高出，區間操作，減少積極追價。
經濟日報 記者趙于萱╱即時報導 2019-07-03 19:02
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5大股期 調整保證金
期交所上周五（26日）公告，將於今（29）日一般交易時段結束後，調整華新科期貨（HBF）、亞光期貨（IMF）、環球晶期貨（OWF）、小型環球晶期貨（PBF）及中美晶期貨（NOF）所有月份保證金適用比例。
一、華新科期：原始保證金由20.25％調降至16.2％，維持保證金由15.53％調降至12.42％。
二、亞光期：原始保證金由16.2％調降至13.5％，維持保證金由12.42％降至10.35％。
三、環球晶期：原始保證金由13.5％調升至20.25％，維持保證金由10.35％調升至15.53％。
四、小型環球晶期：原始保證金由13.5％調升至20.25％，維持保證金由10.35％調升至15.53％。
五、中美晶期：原始保證金由13.5％調升至16.2％，維持保證金由10.35％調升至12.42％。
工商時報 涂憶君／台北報導 2018年10月29日 04:10
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台指期 宜步步為營
川普簽定關稅法案，美國股市大漲，激勵台指期上周五上漲38點至10,865點；而後美國就業報告強勁及美國和北韓將舉行高峰會等利多激勵下，帶動美股上周五再度大漲。
永豐期貨副總廖祿民說，VIX指數連二降至2月6日以來新低，市場恐慌情緒消退。
美股收漲帶動台指期開高攻上10,900點關卡，然而上檔獲利了結賣壓不輕，期指漲幅收斂，終場台指期上漲38點以10865點作收。
台指期籌碼面上，三大法人淨多單減少531口至12,591口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少745口至48,919口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少163口至12,781口。
上周五台指期以留有上影線的紅K棒作收，寫下近一個月來的高點。元大期貨協理陳昱宏說，全球爆發貿易戰趨緩，但在通膨壓力增溫下，美國聯準會有可能加快升息，台指期仍宜步步為營。
廖祿民說，台股技術面上，上周五日K連二紅並連二日守穩月線，且日KD在50以上再度黃金交叉向上，成交量連三日突破5日均量，多方突破三角收斂後仍有上攻空間。
但廖祿民表示，因行情逼進前波大量套牢區，建議偏多操作，惟不宜過度追高。
在選擇權未平倉量上，買權未平倉最大量集中在11,200點，賣權未平倉最大量集中在10,500點。全月未平倉量put╱call ratio值由1.50降至1.46，大於中性值1，籌碼面仍為偏多架構。期交所VIX指數連二降至17.27為2月6日以來新低，顯示市場恐慌情緒日漸消退。
群益期貨說，台股來到區間上緣，短線一旦隨量能放大站上所有均線，台股將轉作震盪偏多格局。
經濟日報 記者王淑以╱台北報導 2018-03-12 00:36
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期貨爆違約 金管會關注
期貨爆違約潮，金管會高度關注並指示期交所檢討，當現貨市場大跌時如何防範這類違約案件；據了解，上周面對美股引發的全球股災，四大基金大部分買超，扮演穩定市場角色。
上周美股大跌，導致期貨客戶爆發違約潮，金管會官員表示，主要是上周二台股大跌542點，盤中一度跌了600多點，股市大跌，期貨客戶保證金不夠，就被強制平倉，客戶權益數三天內未補繳，就會被申報違約。
由於金額比較大，引起金管會的關注，官員表示，已請期交所檢討，當市場發生大跌時，如何防範這類違約案件，官員強調，主要是希望期交所檢討看看有無精進之處，此事對現貨市場不會有影響。
經濟日報 記者邱金蘭／台北報導 2018-02-12 00:58
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股災殃及 期貨違約交割達13億元
全球驚爆股災，台股上周二更重挫542點，期貨市場受波及哀鴻遍野，上周五爆出違約交割達13億元。為防範年節期間國際股市波動風險，期交所將調高股價指數等3類期貨保證金1成。
近期國際行情波動劇烈，美國道瓊指數上周一（5日）重挫逾千點，隔日國內期貨市場一般交易時段反映美股重挫，上午8時45分開低284點以10,643點開出，下跌2.6％，至收盤跌幅更達4.83％。
此外，台指選擇權波動率指數也由前一日收盤的14.2％最高跳升至54.92％，漲幅逾3倍，故市場賣出選擇權的交易人因大幅波動導致虧損嚴重，致使2月6日交易人權益數負值金額較過往為高。依期交所規定，權益數負值未於2月9日（三個營業日）補繳，期貨商應先行申報違約，經統計，9日申報違約金額達13億元。
根據期貨商私下統計，違約金額前2名為康和、大昌，金額都超過2.5億，另富邦、凱基、元大也超過1億元。期交所指出，台股自106年5月上萬點後，一路來持續緩步上漲，波動度處於低檔，因市場波動率低，故交易人多有賣出選擇權賺取權利金之操作策略。
儘管爆發鉅額違約，惟期交所指出，期貨市場是零和遊戲，有交易人因行情大幅波動致虧損，亦有另一方因此獲利，本次權益數負值部分已由期貨商代墊，以自有資金先行存入客戶保證金專戶，完成每日結算作業，故市場交易秩序未受到本次違約影響。
期交所指出，為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生的波動，將於春節假期調高保證金確保市場運作安全，調高股價指數類契約、黃金類契約及匯率類契約保證金，以2月9日保證金為基礎調高約10％(以臺股期貨而言，現行原始保證金83,000元將調高至92,000元，調幅約10.8％)，以強化期貨市場風險承受度，維護市場安全。
實施期間為2月12日一般交易時段結束後生效，預計至2月22日一般交易時段結束後恢復，屆時將另行公告調整後金額。
工商時報 方歆婷／台北報導 2018年02月11日 04:09
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限價委託買賣 不會退單
台灣期貨交易所推動動態價格穩定措施，係為因應錯誤下單、胖手指及盤中委託簿流動性瞬間失衡等，所造成之盤中價格異常波動。
動態價格穩定措施僅針對會造成價格異常波動之委託進行退單，例如買單造成價格向上異常波動及賣單造成價格向下異常波動皆會予以退單，但對於交易人以較低價格委託買進及較高價格委託賣出，以等待成交機會之委託，則不會退單。
舉例來說，假設台股期貨最近月契約基準價為10,000點、退單點數為200點，即時價格區間上、下限分別為10,200點、9,800點，交易人若以較低價格買進及較高價格賣出，例如採限價9,990點買進、限價10,010點賣出，則不會退單。
即使交易人採較高（低）價格委託買進（賣出），或採市價買進賣出，在正常狀況下由於委託簿流動性充足，交易人新進委託之可能成交價並不會逾越即時價格區間上、下限，亦不會退單。
經濟日報提供
經濟日報提供
圖一範例：限價買進委託的可能成交價，未高於即時價格區間上限。假設加權指數前一日收盤價為10,000點，TX最近月退單點數為200點(=10,000×2%)。
若基準價為前一筆有效成交價10,000點，則即時價格區間上限為10,200點(=10,000+200)。若交易人以10,100點ROD限價委託買進15口TX最近月契約。
依當時委託簿(如右圖)試算，可能成交價為10,001點7口、10,002點3口、10,003點5口，該筆委託不會退單。
圖二範例：市價賣出委託可能成交價，未低於即時價格區間下限。假設加權指數前一日收盤價為10,000點，TX最近月退單點數為200點(=10,000×2%)。
若基準價為前一筆有效成交價9,999點，則即時價格區間下限為9,799點(=9,999-200)。
若交易人以IOC市價委託賣出15口TX最近月契約。依當時委託簿(如右圖)試算，可能成交價為9,998點6口、9,997點4口、9,996點5口，該筆委託不會退單。
經濟日報 記者王淑以／台北報導 2017-11-24 00:06
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第4季免費期貨課程 明起報名
為協助交易人建立正確期貨交易與避險觀念，推廣期貨及選擇權知識，期交所「106年度第4季交易人期貨及選擇權課程」將自明（19）日上午9時起開放網路報名，課程全程免費，名額有限，額滿為止，交易人可把握機會，儘速報名參加。
期貨夜盤上線迄今4個月，夜盤占日盤交易比重已近1成，為了讓交易人能夠熟悉及運用夜盤交易新制及期貨與選擇權商品，期交所規畫自106年10月2日起至12月21日止，開設第4季交易人期貨及選擇權課程。
期交所每月將針對「期貨入門」、「選擇權入門」及「期貨及選擇權進階」3項主題各舉辦一次課程，每次2堂課共4小時，於周三及周四晚間7時～9時（10月首周因逢中秋節，調整為10月2日、3日開課），於期交所2樓期貨交易教育中心辦理，每次開放40位交易人報名參加，交易人每季可選擇2種不同主題課程報名。
期交所邀請在期貨業界極具實務經驗的專業人士擔任課程講師，藉由其豐富交易經驗，協助交易人建立期貨及選擇權概念，以及如何有效控管風險，提升交易人專業素養與市場參與度。今年第4季課程內容重點包括匯率類期貨與選擇權、國外股價指數期貨、台版道瓊及標普500期貨，以及今年5月上線的夜盤交易新制度內容、交易策略與實務。
期交所表示，鑑於近期國際股市、匯市動盪加劇，交易人可藉由此課程瞭解前述商品特性及相關避險、增益交易策略，及時掌握期貨市場關鍵資訊及動態。
詳細課程內容及講師資訊可參閱期交所網站的教育宣導報名及活動專區－「106年度第4季交易人期貨及選擇權課程報名」。此外考量愈來愈多交易人用智慧型手機，也可透過手機下載期交所APP報名課程或查詢相關資訊，名額有限期交所歡迎交易人及早上網報名。
工商時報/涂憶君／台北報導 2017年09月18日 04:11
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春節期間 期貨保證金調升10％
為加強期貨市場運作安全，期交所將於106年春節長假前，調高股價指數類契約、黃金類契約及匯率類契約保證金10％，將會在1月24日收盤後生效，並預計於年後開始交易日之次日收盤後回調。
考量今年春節假期休市長達8日，為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生之價格波動，期交所鑒於以往春節假期採行調高保證金之作法，有助於市場運作安全之確保，將於106年春節假期，調高股價指數類契約、黃金類契約及匯率類契約保證金，預計以1月23日之保證金為基礎調高約10％。
以台股期貨而言，現行每口原始保證金83,000元為例，將調高至92,000元，調幅約10.8％，以強化期貨市場之風險承受度，維護市場安全。
期交所預計於1月23日公告股價指數類契約、黃金類契約及匯率類契約保證金調整後金額，實施期間為1月24日收盤後生效，預計至2月3日交易時段結束後恢復為調整前1月23日之保證金，屆時期交所將另行公告調整後金額。
另外，期交所也提醒交易人注意，1月24日為期貨集中交易市場農曆春節前最後交易日，1月25日及1月26日無交易，僅辦理結算交割事宜。今年1月到期之印度50期貨最後結算日為1月25日，該契約於當日辦理結算交割。至於1月第四週到期之小型台指期貨暨台指選擇權契約，其最後交易暨結算日因逢1月25日至2月1日無交易，順延至2月2日。
至於交易人於1月24日收盤後，未沖銷部位應以調高後之原始保證金數額計收，交易人應注意長假期間未沖銷部位之風險及帳戶權益數之變化；期貨商對期貨交易人亦應加強注意並落實風險控管。
工商時報/許庭瑜／台北報導 2017年01月17日 04:10
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今盤後保證金調高1成
考量今年春節假期休市長達11個交易日，為有效控管風險，期交所將於今（3）日收盤後，調高股價指數類契約、標的證券為受益憑證之股票類契約、黃金類契約及匯率類契約保證金，並將以昨（2）日之保證金為基礎調高約10％。
此舉係為強化期貨市場之風險承受度，維護市場交易安全，同時預計在2月16日交易時段結束後恢復。
調高保證金實施期間，為春節前最後交易日，也就是105年2月3日收盤後生效，預計至2月16日交易時段結束後恢復為調整前2月2日之保證金，例如台指期貨原始保證金將自調高後之92,000元，調回調整前之83,000元，屆時期交所將另行公告調整後金額。
另外，期交所也提醒交易人注意，2月3日為期貨集中交易市場農曆春節前最後交易日，2月4日及2月5日無交易，僅辦理結算交割事宜。2月第二周到期之小型台指期貨暨台指選擇權契約，其最後交易暨結算日因逢2月10日至12日無交易順延至2月15日。
至於2月到期之東證期貨契約，原最後交易日2月11日適逢春節假期，最後交易日及最後結算日提前為2月3日及4日，該契約到期未沖銷部位所需之保證金於2月3日收盤後仍併同調高，並於2月4日最後結算交割作業完成後釋放。
交易人於2月3日收盤後之未沖銷部位應以調高後之原始保證金數額計收，交易人應注意長假期間未沖銷部位之風險及帳戶權益數之變化；期貨商對期貨交易人亦應加強注意並落實風險控管。
工商時報/記者許庭瑜／台北報導 2016年02月03日 04:10
http://www.chinatimes.com/newspapers/20160203000228-260206
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春節休市11天 保證金上調
台灣期貨交易所昨（18）日表示，今年春節假期休市從2月4日開始至2月14日，長達11日，參酌國外主要交易所逢較長假期採行調高保證金之風控措施，尤以同樣於農曆春節休市之香港等亞洲地區交易所亦採取相同措施，期交所援引過去春節假期採行調高保證金之作法。
期交所表示，將於春節假期，調高股價指數類契約、標的證券為受益憑證之股票類契約、黃金類契約及匯率類契約保證金，預計以2月2日之保證金為基礎調高約10%。
以台指期貨而言，現行原始保證金83,000元為例，將調高至92,000元，調幅約10.8%，強化期貨市場之風險承受度，維護市場交易安全。
期交所預計於2月2日、即調整生效日前的一日公告股價指數類契約、標的證券為受益憑證之股票類契約、黃金類契約及匯率類契約保證金調整後金額，實施期間為春節前最後交易日的2月3日收盤後生效，預計至2月16日交易時段結束後恢復為調整前2月2日之保證金，例如台指期貨原始保證金將自調高後之92,000元，調回調整前之83,000元，屆時期交所將另行公告調整後金額。
經濟日報 記者張瑞益／台北報導 2016-01-18 22:26
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期市2月13日封關 2月24日開紅盤
期交所昨（21）日表示，今（104）年2月13日（星期五）為台灣期貨市場農曆春節前的最後交易日，2月16日、17日無交易，僅辦理結算交割事宜；2月18日至23日為農曆春節假期，依規定台灣期貨市場休市，2月24日（周二）為台灣期貨市場春節假期後第一天交易日。
有關臺灣期貨市場各商品因應農曆春節假期，相關調整說明，包括今年2月到期的各股價指數期貨、各股價指數選擇權、股票期貨及股票選擇權，因最後交易（結算）日、到期日適逢2月18日無交易，順延至2月24日。
另外，今年2月第四周到期的台指選擇權及小型台指期貨一周到期契約（201502W4），因開始交易日適逢2月18日無交易，順延至2月24日，惟其最後交易（結算）日、到期日依各該契約交易規則仍為2月25日，故存續期間為2天。
今年2月到期的黃金期貨（美元計價）、新台幣計價黃金期貨及黃金選擇權，其最後交易日依各該契約交易規則仍為2月24日。
期交所表示，有關期貨市場農曆春節休市的相關措施已公告於期交所網站。
經濟日報 記者張瑞益／台北報導 2015-01-22 01:34:46
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台指期保證金調高10.8%
1月27日收盤後至2月6日之春節期間
期交所依照過去兩年春節假期採行調高保證金的作法，將於今年春節假期，調高股價指數類與黃金類的期貨及選擇權契約保證金，預計以1月24日的保證金為基礎調高約10%。
以台指期貨而言，若以1月20日的原始保證金83000元為例，將調高至92000元，調幅約10.8%，另外，電子期與金融期分別將調高至75000元與68000元。期交所表示，春節期間調高保證金的作法主要是強化期貨市場的風險承受度，以維護市場交易安全。
期交所表示，考量今年春節假期休市長達8日，加上國外主要交易所逢較長假期採行調高保證金的風控措施，尤以同樣於農曆春節休市的香港等亞洲地區交易所亦採取相同措施，因此在春節期間將調高期權保證金。
期交所預計在1月24日公告股價指數類與黃金類的期貨及選擇權契約保證金調整後金額，實施期間為103年1月27日(春節前最後交易日)收盤後生效，預計至2月6日交易時段結束後恢復為調整前1月24日的保證金。例如台指期貨原始保證金將自調高後的92000元，調回調整前的83000元，屆時期交所將另行公告調整後金額。
期交所表示，交易人於1月27日收盤後的未沖銷部位應以調高後的原始保證金數額計收，交易人應注意長假期間未沖銷部位的風險及帳戶權益數的變化；期貨商對期貨交易人亦應加強注意並落實風險控管。
【聯合晚報╱記者嚴雅芳／台北報導】2014.01.20 02:46 pm
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台指期逆價差擴大 不妙
台指期上周跌破7,000點，從期貨三大法人布局來看，比8月結算前樂觀，不過9月期約翻轉成逆價差，且逆價差有擴大現象，顯見市場仍擔憂利空，即便短期指標偏低，但中期指標又轉弱，預期短中長期膠著將使指數震盪更激烈。
台指期上周周線收長黑棒、大跌358點，甫翻多的周KD中，K值又微幅向下，低點往回逼近近一年的下降軌道下緣。期貨商認為，若本周指數可在月線與下降軌道下緣區間突圍，將可視為另一波行情啟動的訊號。
摩台期上周困在月線之下盤整，雖然區間整理但價差可觀，指數忽漲忽跌與美股幾乎脫鉤，外資持續調節手上的現貨部位，從摩台期的價差變動忽正忽逆看來，法人多空相當膠著，為本周四摩台指8月結算帶來變數，預期指數波動方向與震盪狀態將相當劇烈。
摩台期上周周線收長黑棒下跌12.4大點，周K值微幅下跌，周四結算前多方能否拿回月線發球權將是強弱關鍵。
上周五電子期挑戰5日線及月線失敗，權值股強弱不一，可見市場正在陷入天人交戰，成交量續萎縮則顯示多方相當觀望，不過逢低亦有搶短意願。
期貨商表示，美國科技股那斯達克維持在月線之上，台灣電子股需要的是帶量突破月線反壓，此訊號未出現前仍有下探風險。
電子期上周周線收長黑大跌14.45點，月線指數再度跌破五年多的上升線與10年線，本周5日線恐將向下跌破月線，以目前唯一上揚的均線月線而言，多方不站回前恐有下修壓力。
金融期上周領先現貨再探波段低點，現貨上周五低點亦逼近7月中旬低點，指數出現大幅震盪，顯示波段多空角力相當激烈，從月線上看來，近五年的箱底正在搖搖欲墜，10年線未被收復前恐有下修傾向。 【經濟日報╱記者曹佳琪／台北報導】 2008.08.25 03:00 am
台股昨天早盤在晶圓雙雄領軍下開高走穩，盤面上電動車、光電、生技醫療等有所表現，終場加權指數上漲90點收13,892點。期貨部分，美股收黑，拖累台指期昨天開高走低，終場台指期上漲55點至13,869點。
價差方面，台指期轉為逆價差23.05點，電子期轉為逆價差1.35點，金融期逆價差縮至2.77點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超126億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少4,588口至2,390口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少5,428口至2,721口。
至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨空單則是增加3,513口，使留倉部位轉為淨空單224口。
永豐期貨指出，台股延續反彈走勢，收短上下影線紅K，然而技術面呈現價漲量縮格局，加上國慶連假在即，觀望氣氛轉濃，預期短線走勢恐轉趨震盪。
群益期貨表示，現階段外資賣期貨、買現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面上，台股將挑戰月線壓力位置，目前仍待量能再度放大回升，台股持續以選擇權方式進行保守操作。
期貨分析師指出，整體而言，台指期持續回彈，連收三日紅K；展望後市，由於美國經濟數據表現仍強，令下次會議升息3碼機率回升，為股市帶來壓力，因此短線台指期宜謹慎看待。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，目前略以賣買權為主要布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權未平倉量（OI）小於買權OI之差距為1萬2,000餘口，買權OI增量明顯不足。
經濟日報／ 記者王皓正／台北報導 2022-10-06 22:02
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台指期 留意下檔風險
股期雙市昨（18）日回檔修正收黑。分析師表示，現階段期現貨逆價差收斂，外資淨多單減少1,575口、降至8,647口，展望盤勢，由於美聯準會（Fed）會議紀要強調持續升息以抑制通膨，台指期需留意下檔風險。
隨著美科技股拉回，台股昨天以下跌80點跳空開出，晶圓雙雄、鴻海（2317）、日月光等電子權值股賣壓湧現，跌幅約0.4%~1.3%，近期較強勢的金融股也同步拉回，所幸買盤持續進駐生技醫療及鋼鐵等非權值股，終場加權指數跌幅收斂，下跌68點收15,396點作收，失守5日線。
期貨部分，台指期昨天拉回整理；觀察重要權值股的部分，電子普遍收跌，金融跌多漲少，傳產權值股台塑四寶與貨櫃三雄則漲跌互見；終場台指期下跌64點至15,315點。
期現貨價差方面，扣除掉預估除息47.45點，實質逆價差由35.82點收斂至32.31點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超77億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,683口至2,167口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1,575口至8,647口。
至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單，則是減少564口至4,753口。
永豐期貨指出，台股日K收長下影線黑K，顯示買盤力道也不弱，然目前季線仍呈現下彎，預期短線呈高檔震盪格局可能性較大。
群益期貨表示，現階段外資賣期貨、賣現貨，自營商選擇權保守態勢，月、周選呈現保守，整體籌碼面保守看待。
技術面上，昨日櫃買指數強於加權指數，目前小型股帶頭無法明顯推動台股上攻，短線台股仍需續作震盪整理。
期貨分析師指出，整體而言，台指期昨天收下影黑K，終結連日漲勢；展望後市，聯準會會議紀要強調持續升息以抑制通膨，未來可繼續關注經濟數據及聯準會官員談話，台指期尚需留意下檔風險。
至於選擇權，自營商選擇權淨部位，昨日以賣買權和買賣權作增量布局。近月選擇權籌碼，賣權未平倉量（OI）小於買權OI之差距為4,000餘口，賣權OI增量大於買權。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠。
經濟日報／ 記者王皓正／台北報導 2022-08-18 23:17
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台指期 中性偏空看待
台股上周五（8日）隨著美股止跌回穩激勵，呈現跌深反彈格局，終場未能收復年線位置，成交金額縮減；期貨商表示，上周五金融股續創新高，目前台股買盤力圖重返年線，短線大盤及台指期將以區間震盪格局看待。
上周五台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,979口，使留倉部位轉為淨多單1,772口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少378口至2,681口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加3,401口至5,912口。
上周五外資現貨賣超115億元，期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前以買買權和賣賣權作布局；近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI差距為三千餘口，買權賣權OI增量皆為不足。
周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權下檔築撐跡象。
群益期貨表示，外資期現貨中性布局，自營商選擇權偏多態勢，月、周選擇權依舊中性，整體籌碼面中性偏多；技術面上，台股呈現震盪打底築撐，短線台股續作區間震盪整理格局。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期上周五呈現開高走高格局，指數在電子股反彈的帶動下開高，午盤後再由金融類股接棒，鼓舞指數上攻突破17,300點整數關卡，終場大漲174點以紅K棒作收；目前指數位於所有均線之下，在重新站回年線以前，短線建議以中性偏空看待為宜。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量集中在17,000點，全月份未平倉量put／call ratio值由0.89升至0.92，VIX指數下跌1.52至19.02，整體選擇權籌碼面偏多。
整體來看，目前台股跌破所有均線，上周五雖然反彈，但是上方短期均線以及季線逐步呈現下彎，短線指數若未能儘速站回年線、月線之上，大盤恐面臨愈加沉重上檔反壓。
經濟日報 / 記者周克威／台北報導 2022-04-10 23:12
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期交所 因應年假 上調保證金
考量春節休市長達11日，為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生價格波動，期交所鑒於以往春節假期採行調高保證金作法，有助於市場運作安全之確保，將於111年春節假期，調高股價指數類契約、商品類契約、匯率類契約及標的證券為受益憑證之股票類契約保證金。
期交所預計於111年1月25日（調整生效日前一日）公告股價指數類契約、商品類契約、匯率類契約及標的證券為受益憑證之股票類契約保證金調整後金額，實施期間為111年1月26日（農曆春節前最後之交易日）一般交易時段收盤後生效，預計於111年2月7日開紅盤日再視市場狀況公告2月8日一般交易時段結束後起前揭各契約之保證金適用金額。
另提醒交易人注意，111年1月26日為期貨集中交易市場農曆春節前最後之交易日，當日下午3時開始之盤後交易時段仍將交易至次日上午5時。交易人於1月26日一般交易時段收盤後之未沖銷部位及當日盤後交易時段之新增部位，應以調高後之原始保證金數額計收。交易人應注意保證金調高後，帳戶權益數變化及長假期間未沖銷部位之風險。
依各商品交易規則，原111年2月第一周到期之小型臺指期貨及臺指選擇權一周到期契約（202202W1），其最後交易日及最後結算日順延至2月7日；111年2月第二周到期之小型臺指期貨及臺指選擇權一周到期契約（202202W2），其上市日逢2月2日至2月4日無交易，順延至2月7日，最後交易日及最後結算日為2月9日；111年3月到期交割之布蘭特原油期貨契約（202203），到期最後交易截止時間因逢1月31日無交易，可交易至1月27日上午5時，並以2月7日為最後結算日。另1月27日及28日僅辦理結算交割事宜，1月22日（星期六）補行上班日不交易亦不結算交割。
工商時報/李娟萍／台北報導 2022年1月20日 週四 上午4:10
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外資避險又套利 台指期淨空單超過3萬口
美國聯準會利率決策會議即將召開、上周五美國費半指數與那斯達克指數相對弱勢，外資昨（15）日在台股的避險與套利需求湧現，現貨終止連二買轉賣超29.7億元，台指期淨空單加碼、一舉突破3萬口，寫下歷史次高，挑動台股多空敏感神經。
法人認為，後市多空聚焦「三美」：美元、美股、美債的變化，加權指數有機會再創新高，但走勢趨於震盪；昨日不僅是內資，連同外資資金也明顯轉往櫃買，並由賣轉買超1.8億元，櫃買指數逆勢收紅、上漲1.53點或0.7%收197.57點，表現優於主要亞股。
台股昨日在八大公股行庫進場買超4.5億元與投信買超4.8億元維繫人氣支撐下，終場小跌5點收16,249點，成交量降至近三日最少的2,678億元，加權指數貼著平盤上下游走，盤中震幅與高低價差一改過往的大幅波動，縮減至0.5%與87點，均是今年來最小，顯示觀望氣氛濃厚。
外資動態上，昨日終止連二買轉為賣超29.7億元，在台指期加碼淨空單1,446口至30,305口，寫下歷史次高，為六年多來再次突破3萬口。
期貨商指出，外資波段每次淨空單逼近或突破3萬口時，通常意味未來一個月的時間都將壓抑台股走勢：外資在2014年10月6日寫下3.3萬口歷史新高淨空單後，行情由當日收盤的9,095點一路下修至同月16日的8,501點，並在同年11月10日才再次站回9,000點大關。
外資才於上周五轉買超台積電，昨日再轉賣超2,302張，賣超金額14億元，為昨日外資賣超金額最多個股。由於台指期結算與台積電除息均在明日登場，且聯準會利率決策會議也接續召開，第一金投顧董事長陳奕光、資深分析師林成蔭、日盛期貨分析師陳博浤表示，後市多空關鍵將回歸美元、美股與美債；其中，美元因國際油價、原物料價格持續反彈，因結算需求中使得美元地位持續提升，但在站穩92關卡前對台股影響有限。
經濟日報 / 記者周克威／台北報導 2021-03-16 01:03
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台指期 外資加碼空單
台股昨（23）日高檔徘徊，台指期則在加權指數表現回穩下，部分市場資金順勢進場，台指期震盪走揚，高點一度來到14,181點，隨後也僅小幅回落，終場上漲67點收14,113點，與現貨相較逆價差來到110點。
法人指出，台股回測月線有撐，終場以紅K棒留下影線作收，目前短中長期均線維持多頭排列，整體多方架構不變，短線建議仍以中性偏多看待。
英國出現感染力更強的新冠肺炎變異病毒株，台灣也出現本土案例，市場持續擔心疫情對市場的影響，歐美股近日依舊跌多漲少，台股則於高檔震盪徘徊。
電子族群儘管表現有限，但鴻海（2317）、聯發科等電子權值股仍有一定支撐力道，電子期上漲5.4點收691.15點，逆價差4.95點。
金融期表現則明顯疲弱，開盤後幾度站上平盤上，然終場仍收黑，下跌2.8點收1,241.4點，逆價差6.31點。
籌碼面部分，外資昨日現貨買超6億元，三大法人合計賣超4億元，外資在台指期淨空單增加1,077口至6,799口，選擇權淨空單則大幅減少12,249口至3,775口。
法人指出，由期現貨籌碼觀察，外資在現貨出現由賣超轉為買超的動作，而期權為淨空單操作，受疫情影響使得指數高檔波動劇烈，短線雖面臨漲多修正壓力，不過多頭格局不變。
以技術面來看，指數回測月線有撐，終場以紅K棒留下影線作收，目前短中長期均線維持多頭排列，加上月線持續向上攀升可望成為支撐，跌破月線之前，短線建議以中性偏多看待為宜。
而由VIX觀察，昨日由20.55下降至18.78、下降了1.77，仍高於平均成本18.72，顯示市場的避險情緒有擴張的疑慮。
經濟日報 / 記者黃力／台北報導 2020-12-24 00:30
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台指期 外資偏空操作
美國新一輪經濟刺激方案仍在兩黨談判，美股漲跌不一，昨（14）日台股盤中多空持續拉鋸互不相讓，加權指數終場下跌50點收14,211點，台指期下跌37點收14,200點。期貨商表示，17日凌晨美國聯準會將公布利率決議，目前在量能呈現觀望縮手，以及支撐壓力逐漸靠攏下，短線區間整理格局不變。
期現貨價差方面，台指期逆價差縮至11.05點，電子期逆價差縮至0.83點，金融期逆價差縮至1.4點，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,957口至2,382口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加3,183口至4,622口。
十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加4,559口至18,861口。
永豐期貨認為，在選擇權未平倉量（OI）部分，買權OI大量集中在14,400點，賣權OI最大量集中在13,900點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.12降至1.11，VIX指數上漲0.79 至18.64，整體選擇權籌碼面中性偏空。
群益期貨指出，昨日外資現貨賣超、期貨淨空單續增，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣買權為主要布局，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為2.9萬餘口，買權賣權皆在其最大OI履約價附近作增量布局，目前選擇權多空呈現互不相讓。
整體來說，外資期現貨持續同步做空，自營商選擇權偏空依舊，月選中性偏多不變，整體籌碼面中性格局；技術面上，台股現貨昨日呈現量縮整理，目前在「電弱金強」態勢不變，以及量能明顯萎縮下，短線台股仍以區間格局看待。
元富期貨表示，就技術面觀察，台指期昨日呈現開高走低格局，受到電子權值股回檔拖累，再次回測10日線，終場以小黑K棒作收、日K連三黑。目前台指期持續站在中長期均線之上，且下方支撐月線持續向上走升，在跌破月線前，建議以中性偏多看待。
經濟日報 / 記者周克威／台北報導 2020-12-15 02:00
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台指期 外資大砍多單
美股近期連連走跌，加上美中緊張關係持續升溫，影響市場情緒，昨（21）日盤中在亞股皆為走弱拖累下，終場加權指數下跌80點收12,795點，收上影線黑K，成交量縮減，台指期更重挫174點收12,659點。期貨商表示，雖昨日盤中新台幣依舊強勁走升，但在摩台指和櫃買指數同步走跌下，短線台股將再測試月線支撐。
價差方面，昨日台指期逆價差擴大至136.12點，電子期逆價差擴至6.12點，金融期逆價差擴至15.03點；台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加10,312口，使留倉部位轉為淨空單8,058口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少9,705口至13,158口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加8,161口至27,400口。
元富期貨表示，就技術面觀察，台指期昨日呈現開低走低格局，再度回落月線關卡，終場以長黑K棒作收，目前指數整體雖屬偏多架構，但上方13,000點仍有壓，短期預計維持月、季線間震盪，在指數跌破季線前，建議先以中性區間看待。
永豐期貨認為，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在13,100點，賣權未平倉最大量集中在12,000點，全月未平倉量put/call ratio值由1.11降至1.02，VIX指數上漲2.42至20.69，整體選擇權籌碼面偏空；台股逼近萬三關卡，市場趨於謹慎觀望，買盤力道放緩而有獲利了結賣壓，而外資近期連三賣，加上近期市場如疫情和美中衝突的不確定因素，整體走勢震盪偏弱。
群益期貨表示，昨日外資現貨賣超、期貨淨多單大減，自營商選擇權淨部位，目前以賣買權和買賣權做布局，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為8,000餘口，買權賣權OI總量相近。
整體來說，外資期現貨同步做空，自營商選擇權偏空態勢，月、周選擇權中性依舊，整體籌碼面中性偏空格局；技術面上，昨日台股留上影線壓力，但卻屬量縮下跌格局，目前台股仍以高檔震盪格局看待，短線逢高可偏空操作。
經濟日報 / 記者周克威／台北報導 2020-09-22 02:44
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台指期 外資加碼空單
亞股上周五（31日）漲跌互見，台股大盤壓低開出後，隨即回測5日均線附近，而後在買盤進場下，盤勢一度翻紅。
不過，受到月底結帳賣壓出籠影響，最後一盤下殺67點，台積電最後一盤下殺4.5元，終場加權指數下跌58.12點（跌幅0.46％），收在12,664.80點，成交量約2,104.36億元。
台指期下跌18點至12,577點。價差方面，台指期逆價差縮至-87.8點，電子期逆價差縮至-2.38點，金融期逆價差縮至-20.53點。
現貨部分，三大法人賣超88.01億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,373口至3,814口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少2,631口至29,242口。
目前熱錢持續湧入新台幣，在電子較金融強勢下，短線有利台股震盪整理後往上走高。
自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局。近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為2萬6,000餘口，買權賣權OI增量依舊皆為不足。周選方面，買權賣權OI增量呈現相當，目前多空皆無明顯表態。
群益期貨指出，外資期現貨同步作空，自營商期權中性偏多，月、周選中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局。技術面部分，台股目前續作量縮整理格局，短線待台股壓縮三角收斂結束後，台股將隨量能放大挑戰萬三位置。
永豐期貨指出，台股下檔有明顯支撐，目前大盤正乖離大，預期指數呈高檔震盪整理格局，中小型股則有機會接棒輪動，下半年行情回歸以基本面為主，而近期美國科技股財報若優於預期，台灣電子股仍有機會轉強。
富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，近期財報公布中，科技股表現高檔震盪，但半導體龍頭類股持續高檔有撐，使指數站穩萬二點以上。接下來，可觀察生技與傳產等類股是否順利接棒演出，櫃買生技指數經過半個月修正後，目前已出現3日反彈行情。
台灣受新冠疫情影響較輕，周書玄分析，科技與生技醫療類股仍是中長線看好的方向。
工商時報 李娟萍 2020/08/03 04:10
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本波反彈近尾聲？外資期權出現翻空跡象 分析師籲謹慎
台股上周在美國傳出瑞德西韋（remdesivir）臨床試驗展現好成績與台積電第一季獲利創新高的雙重加持下，加權股價指數創出本波反彈新高10,710點。不過，期貨分析師表示，從上櫃市場觀察，中小型股已出現資金撤退，加上外資近日期權出現翻空操作跡象，短線宜提高警覺。
台股上周周K線走出四連紅的強勢型態，似乎市場已經完全脫離新冠肺炎疫情的恐慌。但分析師表示，觀察上周五的上櫃指數已悄悄的出現了開高走低爆量的長上引線黑K，代表對於市場波動反應較敏感的中小型資金已開始撤退，同時在台指期的KD指標也在周五出現高檔死亡交叉，預期本波反彈已經接近尾聲，建議投資人要開始檢視手中持股，做好減碼的風險控管工作。
期貨分析師表示，從期權籌碼狀況來看，上周三在4月台指期結算後，外資開始減碼手中台指期淨多單到32,000餘口，同時開始加碼台灣50反一部位，兩者合計來看，上周五外資對大盤看法已開始翻空，此為本波反彈以來首見。
期貨分析師表示，在選擇權籌碼上則出現減碼近月賣出賣權部位，並開始小量增加遠月買進賣權部位，此籌碼狀況顯示外資已開始進行下跌前的準備工作，投資人須提高警覺。
由周選擇權來看，目前賣權最大未平倉量在履約價10,300，此點位也是5日均價線位置，此為多方本周防守重點，如果失守須提防跌勢再度啟動。
經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導 2020-04-19 11:49
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台指期 外資減碼多單
台股昨（26）日再度走揚，連收三紅，台指期則呈現震盪走勢，終場上漲53點收9,638點，逆價差擴增至98.36點。法人指出，後續仍需觀察新冠肺炎疫情在歐美的發展狀況，目前疫情仍然持續延燒，國際股市波動劇烈，在疫情沒有回穩下，仍有可能再度走弱。
台股延續反彈格局，震盪走高，開盤後雖一度因股王大立光（2330）以及鴻海等權值股下挫，指數翻黑，但盤中隨著筆電族群回神帶動，重新站回平盤之上且攻克9,700關卡，於高檔震盪至收盤，加權指數終場上漲91點收9,736點，站穩5日線與10日線；台指期走勢則較為震盪，電子股由台積電、聯發科、大立光等權值股領軍，電子期終場上漲1.65點收430點，逆價差擴增至4.16點；金融股則有富邦金止穩，收斂跌幅，金融期收在1,104.8點，下跌6.8點，逆價差亦擴增至9.9點。法人分析，台指期與現貨持續逆價差，顯示目前市場情緒仍未穩，但已自上周過度恐慌的逆價差250點以上收斂至百點以內。
法人動態上，三大法人現貨買超77億元，其中外資轉為買超86億元，並在台指期淨多單減碼976口至45,846口，台指選擇權部位由賣轉買，淨多單為7,544口。
法人表示，以技術面來看，指數昨日以紅K棒留下影線收市、日K連三紅，不破前低有望築底，出現初步止跌訊號，短線建議以中性區間看待為宜。
VIX則由42.43上升至44、上升了1.57，仍高於平均成本37.79，顯示市場的避險情緒有擴張的疑慮，恐不利於後續多頭續攻。
後續仍需觀察肺炎疫情在歐美的發展狀況，以及在全世界政府加大提供企業流動性後，是否能有效緩解流動性不足的問題，然經濟下行趨勢已成形，未來遇壓仍須謹慎，並關注企業獲利衰退的情形。
經濟日報 / 記者黃力／台北報導 2020-03-27 01:30
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過年長假 保證金將調高
期交所為加強市場運作安全，將於109年春節長假前，調高股價指數類契約、商品類契約及匯率類契約保證金，並預計於109年1月31日一般交易時段結束後回調。
考量109年春節假期休市（1月21日至1月29日）長達9日，為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生價格波動，期交所鑒於以往春節假期採行調高保證金作法，有助於市場運作安全確保，將於109年春節假期，調高股價指數類契約、商品類契約及匯率類契約保證金。
預計以1月17日之結算保證金為基礎調高約10％（例如，臺股期貨現行原始保證金91,000元將調高至100,000元，調幅約9.89％），屆時期交所將另行公告調整金額，以強化期貨市場風險承受度，維護市場安全。
期交所預計於109年1月17日（調整生效日前一日）公告股價指數類契約、商品類契約及匯率類契約保證金調整後金額，實施期間為109年1月20日（春節前最後交易日）一般交易時段收盤後生效，預計至1月31日一般交易時段結束後恢復為調整前1月17日保證金（例如，臺股期貨原始保證金將自調高後100,000元，調回調整前91,000元）。
另提醒交易人注意，109年1月20日為期貨集中交易市場農曆春節前最後交易日，當日下午3時開始盤後交易時段，仍將交易至次日上午5時。交易人於1月20日一般交易時段收盤後的未沖銷部位及當日盤後交易時段新增部位，應以調高後原始保證金數額計收。
交易人應注意盤後交易時段及長假期間未沖銷部位風險及帳戶權益數變化；期貨商對期貨交易人亦應加強注意並落實風險控管。
因應109年1月21日至1月29日無交易，依各商品交易規則，109年1月第4週到期小型臺指期貨及臺指選擇權一週到期契約，最後交易暨結算日順延至1月30日，另1月21日及22日僅辦理結算交割事宜。
工商時報 李娟萍 2020/01/06 04:10
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台指期震盪千點 不是胖手指闖禍
台指期昨（3）日開盤後，在15秒內發生千點來回震盪，臺灣期貨交易所總經理黃炳鈞表示，此狀況是因短時間大量賣單進入市場，致使成交價緩步持續下跌，並無胖手指情事，期交所也啟動動態穩定機制，交易系統一切正常。
金管會也強調，期貨市場昨天運作正常，期貨交易人權益未受影響。
台指期昨天一開盤由10,700點之上跌到最低10,202點，跌點高達547點，來回震盪將近千點。黃炳鈞指出，8時46分出現約500點跌點，是因開盤後成交價及委託價持續下跌，致期貨價格隨之下移，顯示台指期價格正常下跌，每一筆單都是有效成交價，且經查後，並沒有胖手指誤觸芭樂單。
期交所表示，昨天期貨市場動態價格穩定機制運作正常，委託單可能成交價超過退單上限或下限均予以退單；交易系統一切正常，交易人權益亦無受到影響。
經濟日報 記者王皓正、邱金蘭／台北報導 2019-07-04 00:15
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台指期「仙人指路」 專家：台股跌 小心還有二利空
台股今（3）天大跌，多數投資人歸因台積電（2330）的輝達大單被三星搶走，進而促發台指期「仙人指路」下測10,202點，投資人心生恐慌，不過法人看法分歧，如摩根士丹利認為，台積電訂單沒被搶，也有內資判斷三星殺價搶單早在預期之中；真正導致台股大跌，或許還有兩大未被重視的「利空」誘發賣壓。
不具名的分析師說，半導體業在川習會後出現短暫曙光，但隨即有兩大變數罩頂，一是日韓打貿易戰，日本1日已宣布，將管制氟化酰亞胺、抗蝕劑、及高純度氟化氫三大關鍵電子材料出口南韓，可能導致韓國記憶體出貨不順，衝擊智慧機等大型電子產品銷售，二是日本九州暴雨，鹿兒島已發布疏散指令，因九州為日本的半導體和汽車機件重鎮，若有災情傳出，後果也是不堪設想。
法人說明，氟化酰亞胺主要應用在TV、智慧機面板製程，抗蝕劑是半導體製作的核心材料，高純度氟化氫也應用於半導體製程，日本在這三類產品的產能均占全球50%以上，氟化酰亞胺及氟化氫更達90%、70%；而若日本限制出貨，韓廠鮮有替代廠商，包括台灣雖有特用化學廠，但技術還差一截，無法彌補缺口。
因此日韓若交火不停，智慧機出貨受阻，勢必影響半導體景氣，大和資本最新出具的三星報告，雖未點出日韓大戰，但已預期記憶體復甦將比市場預期延後，把三星目標價從61,000韓元，下調到59,000韓元。
至於九州主要為Sony、富士通、瑞薩、三菱、豐田、本田等大廠的生產地，如Sony設有四座影像感測器工廠，占全球超過四成產能。惟迄今暫無報導說明相關公司狀況，外界難以掌握。
而今天又有台指期「仙人指路」，投資人信心多少受到影響，法人認為在此情況，最好採取低進高出，區間操作，減少積極追價。
經濟日報 記者趙于萱╱即時報導 2019-07-03 19:02
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5大股期 調整保證金
期交所上周五（26日）公告，將於今（29）日一般交易時段結束後，調整華新科期貨（HBF）、亞光期貨（IMF）、環球晶期貨（OWF）、小型環球晶期貨（PBF）及中美晶期貨（NOF）所有月份保證金適用比例。
一、華新科期：原始保證金由20.25％調降至16.2％，維持保證金由15.53％調降至12.42％。
二、亞光期：原始保證金由16.2％調降至13.5％，維持保證金由12.42％降至10.35％。
三、環球晶期：原始保證金由13.5％調升至20.25％，維持保證金由10.35％調升至15.53％。
四、小型環球晶期：原始保證金由13.5％調升至20.25％，維持保證金由10.35％調升至15.53％。
五、中美晶期：原始保證金由13.5％調升至16.2％，維持保證金由10.35％調升至12.42％。
工商時報 涂憶君／台北報導 2018年10月29日 04:10
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台指期 宜步步為營
川普簽定關稅法案，美國股市大漲，激勵台指期上周五上漲38點至10,865點；而後美國就業報告強勁及美國和北韓將舉行高峰會等利多激勵下，帶動美股上周五再度大漲。
永豐期貨副總廖祿民說，VIX指數連二降至2月6日以來新低，市場恐慌情緒消退。
美股收漲帶動台指期開高攻上10,900點關卡，然而上檔獲利了結賣壓不輕，期指漲幅收斂，終場台指期上漲38點以10865點作收。
台指期籌碼面上，三大法人淨多單減少531口至12,591口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少745口至48,919口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少163口至12,781口。
上周五台指期以留有上影線的紅K棒作收，寫下近一個月來的高點。元大期貨協理陳昱宏說，全球爆發貿易戰趨緩，但在通膨壓力增溫下，美國聯準會有可能加快升息，台指期仍宜步步為營。
廖祿民說，台股技術面上，上周五日K連二紅並連二日守穩月線，且日KD在50以上再度黃金交叉向上，成交量連三日突破5日均量，多方突破三角收斂後仍有上攻空間。
但廖祿民表示，因行情逼進前波大量套牢區，建議偏多操作，惟不宜過度追高。
在選擇權未平倉量上，買權未平倉最大量集中在11,200點，賣權未平倉最大量集中在10,500點。全月未平倉量put╱call ratio值由1.50降至1.46，大於中性值1，籌碼面仍為偏多架構。期交所VIX指數連二降至17.27為2月6日以來新低，顯示市場恐慌情緒日漸消退。
群益期貨說，台股來到區間上緣，短線一旦隨量能放大站上所有均線，台股將轉作震盪偏多格局。
經濟日報 記者王淑以╱台北報導 2018-03-12 00:36
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期貨爆違約 金管會關注
期貨爆違約潮，金管會高度關注並指示期交所檢討，當現貨市場大跌時如何防範這類違約案件；據了解，上周面對美股引發的全球股災，四大基金大部分買超，扮演穩定市場角色。
上周美股大跌，導致期貨客戶爆發違約潮，金管會官員表示，主要是上周二台股大跌542點，盤中一度跌了600多點，股市大跌，期貨客戶保證金不夠，就被強制平倉，客戶權益數三天內未補繳，就會被申報違約。
由於金額比較大，引起金管會的關注，官員表示，已請期交所檢討，當市場發生大跌時，如何防範這類違約案件，官員強調，主要是希望期交所檢討看看有無精進之處，此事對現貨市場不會有影響。
經濟日報 記者邱金蘭／台北報導 2018-02-12 00:58
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股災殃及 期貨違約交割達13億元
全球驚爆股災，台股上周二更重挫542點，期貨市場受波及哀鴻遍野，上周五爆出違約交割達13億元。為防範年節期間國際股市波動風險，期交所將調高股價指數等3類期貨保證金1成。
近期國際行情波動劇烈，美國道瓊指數上周一（5日）重挫逾千點，隔日國內期貨市場一般交易時段反映美股重挫，上午8時45分開低284點以10,643點開出，下跌2.6％，至收盤跌幅更達4.83％。
此外，台指選擇權波動率指數也由前一日收盤的14.2％最高跳升至54.92％，漲幅逾3倍，故市場賣出選擇權的交易人因大幅波動導致虧損嚴重，致使2月6日交易人權益數負值金額較過往為高。依期交所規定，權益數負值未於2月9日（三個營業日）補繳，期貨商應先行申報違約，經統計，9日申報違約金額達13億元。
根據期貨商私下統計，違約金額前2名為康和、大昌，金額都超過2.5億，另富邦、凱基、元大也超過1億元。期交所指出，台股自106年5月上萬點後，一路來持續緩步上漲，波動度處於低檔，因市場波動率低，故交易人多有賣出選擇權賺取權利金之操作策略。
儘管爆發鉅額違約，惟期交所指出，期貨市場是零和遊戲，有交易人因行情大幅波動致虧損，亦有另一方因此獲利，本次權益數負值部分已由期貨商代墊，以自有資金先行存入客戶保證金專戶，完成每日結算作業，故市場交易秩序未受到本次違約影響。
期交所指出，為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生的波動，將於春節假期調高保證金確保市場運作安全，調高股價指數類契約、黃金類契約及匯率類契約保證金，以2月9日保證金為基礎調高約10％(以臺股期貨而言，現行原始保證金83,000元將調高至92,000元，調幅約10.8％)，以強化期貨市場風險承受度，維護市場安全。
實施期間為2月12日一般交易時段結束後生效，預計至2月22日一般交易時段結束後恢復，屆時將另行公告調整後金額。
工商時報 方歆婷／台北報導 2018年02月11日 04:09
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限價委託買賣 不會退單
台灣期貨交易所推動動態價格穩定措施，係為因應錯誤下單、胖手指及盤中委託簿流動性瞬間失衡等，所造成之盤中價格異常波動。
動態價格穩定措施僅針對會造成價格異常波動之委託進行退單，例如買單造成價格向上異常波動及賣單造成價格向下異常波動皆會予以退單，但對於交易人以較低價格委託買進及較高價格委託賣出，以等待成交機會之委託，則不會退單。
舉例來說，假設台股期貨最近月契約基準價為10,000點、退單點數為200點，即時價格區間上、下限分別為10,200點、9,800點，交易人若以較低價格買進及較高價格賣出，例如採限價9,990點買進、限價10,010點賣出，則不會退單。
即使交易人採較高（低）價格委託買進（賣出），或採市價買進賣出，在正常狀況下由於委託簿流動性充足，交易人新進委託之可能成交價並不會逾越即時價格區間上、下限，亦不會退單。
經濟日報提供
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圖一範例：限價買進委託的可能成交價，未高於即時價格區間上限。假設加權指數前一日收盤價為10,000點，TX最近月退單點數為200點(=10,000×2%)。
若基準價為前一筆有效成交價10,000點，則即時價格區間上限為10,200點(=10,000+200)。若交易人以10,100點ROD限價委託買進15口TX最近月契約。
依當時委託簿(如右圖)試算，可能成交價為10,001點7口、10,002點3口、10,003點5口，該筆委託不會退單。
圖二範例：市價賣出委託可能成交價，未低於即時價格區間下限。假設加權指數前一日收盤價為10,000點，TX最近月退單點數為200點(=10,000×2%)。
若基準價為前一筆有效成交價9,999點，則即時價格區間下限為9,799點(=9,999-200)。
若交易人以IOC市價委託賣出15口TX最近月契約。依當時委託簿(如右圖)試算，可能成交價為9,998點6口、9,997點4口、9,996點5口，該筆委託不會退單。
經濟日報 記者王淑以／台北報導 2017-11-24 00:06
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第4季免費期貨課程 明起報名
為協助交易人建立正確期貨交易與避險觀念，推廣期貨及選擇權知識，期交所「106年度第4季交易人期貨及選擇權課程」將自明（19）日上午9時起開放網路報名，課程全程免費，名額有限，額滿為止，交易人可把握機會，儘速報名參加。
期貨夜盤上線迄今4個月，夜盤占日盤交易比重已近1成，為了讓交易人能夠熟悉及運用夜盤交易新制及期貨與選擇權商品，期交所規畫自106年10月2日起至12月21日止，開設第4季交易人期貨及選擇權課程。
期交所每月將針對「期貨入門」、「選擇權入門」及「期貨及選擇權進階」3項主題各舉辦一次課程，每次2堂課共4小時，於周三及周四晚間7時～9時（10月首周因逢中秋節，調整為10月2日、3日開課），於期交所2樓期貨交易教育中心辦理，每次開放40位交易人報名參加，交易人每季可選擇2種不同主題課程報名。
期交所邀請在期貨業界極具實務經驗的專業人士擔任課程講師，藉由其豐富交易經驗，協助交易人建立期貨及選擇權概念，以及如何有效控管風險，提升交易人專業素養與市場參與度。今年第4季課程內容重點包括匯率類期貨與選擇權、國外股價指數期貨、台版道瓊及標普500期貨，以及今年5月上線的夜盤交易新制度內容、交易策略與實務。
期交所表示，鑑於近期國際股市、匯市動盪加劇，交易人可藉由此課程瞭解前述商品特性及相關避險、增益交易策略，及時掌握期貨市場關鍵資訊及動態。
詳細課程內容及講師資訊可參閱期交所網站的教育宣導報名及活動專區－「106年度第4季交易人期貨及選擇權課程報名」。此外考量愈來愈多交易人用智慧型手機，也可透過手機下載期交所APP報名課程或查詢相關資訊，名額有限期交所歡迎交易人及早上網報名。
工商時報/涂憶君／台北報導 2017年09月18日 04:11
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春節期間 期貨保證金調升10％
為加強期貨市場運作安全，期交所將於106年春節長假前，調高股價指數類契約、黃金類契約及匯率類契約保證金10％，將會在1月24日收盤後生效，並預計於年後開始交易日之次日收盤後回調。
考量今年春節假期休市長達8日，為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生之價格波動，期交所鑒於以往春節假期採行調高保證金之作法，有助於市場運作安全之確保，將於106年春節假期，調高股價指數類契約、黃金類契約及匯率類契約保證金，預計以1月23日之保證金為基礎調高約10％。
以台股期貨而言，現行每口原始保證金83,000元為例，將調高至92,000元，調幅約10.8％，以強化期貨市場之風險承受度，維護市場安全。
期交所預計於1月23日公告股價指數類契約、黃金類契約及匯率類契約保證金調整後金額，實施期間為1月24日收盤後生效，預計至2月3日交易時段結束後恢復為調整前1月23日之保證金，屆時期交所將另行公告調整後金額。
另外，期交所也提醒交易人注意，1月24日為期貨集中交易市場農曆春節前最後交易日，1月25日及1月26日無交易，僅辦理結算交割事宜。今年1月到期之印度50期貨最後結算日為1月25日，該契約於當日辦理結算交割。至於1月第四週到期之小型台指期貨暨台指選擇權契約，其最後交易暨結算日因逢1月25日至2月1日無交易，順延至2月2日。
至於交易人於1月24日收盤後，未沖銷部位應以調高後之原始保證金數額計收，交易人應注意長假期間未沖銷部位之風險及帳戶權益數之變化；期貨商對期貨交易人亦應加強注意並落實風險控管。
工商時報/許庭瑜／台北報導 2017年01月17日 04:10
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今盤後保證金調高1成
考量今年春節假期休市長達11個交易日，為有效控管風險，期交所將於今（3）日收盤後，調高股價指數類契約、標的證券為受益憑證之股票類契約、黃金類契約及匯率類契約保證金，並將以昨（2）日之保證金為基礎調高約10％。
此舉係為強化期貨市場之風險承受度，維護市場交易安全，同時預計在2月16日交易時段結束後恢復。
調高保證金實施期間，為春節前最後交易日，也就是105年2月3日收盤後生效，預計至2月16日交易時段結束後恢復為調整前2月2日之保證金，例如台指期貨原始保證金將自調高後之92,000元，調回調整前之83,000元，屆時期交所將另行公告調整後金額。
另外，期交所也提醒交易人注意，2月3日為期貨集中交易市場農曆春節前最後交易日，2月4日及2月5日無交易，僅辦理結算交割事宜。2月第二周到期之小型台指期貨暨台指選擇權契約，其最後交易暨結算日因逢2月10日至12日無交易順延至2月15日。
至於2月到期之東證期貨契約，原最後交易日2月11日適逢春節假期，最後交易日及最後結算日提前為2月3日及4日，該契約到期未沖銷部位所需之保證金於2月3日收盤後仍併同調高，並於2月4日最後結算交割作業完成後釋放。
交易人於2月3日收盤後之未沖銷部位應以調高後之原始保證金數額計收，交易人應注意長假期間未沖銷部位之風險及帳戶權益數之變化；期貨商對期貨交易人亦應加強注意並落實風險控管。
工商時報/記者許庭瑜／台北報導 2016年02月03日 04:10
http://www.chinatimes.com/newspapers/20160203000228-260206
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春節休市11天 保證金上調
台灣期貨交易所昨（18）日表示，今年春節假期休市從2月4日開始至2月14日，長達11日，參酌國外主要交易所逢較長假期採行調高保證金之風控措施，尤以同樣於農曆春節休市之香港等亞洲地區交易所亦採取相同措施，期交所援引過去春節假期採行調高保證金之作法。
期交所表示，將於春節假期，調高股價指數類契約、標的證券為受益憑證之股票類契約、黃金類契約及匯率類契約保證金，預計以2月2日之保證金為基礎調高約10%。
以台指期貨而言，現行原始保證金83,000元為例，將調高至92,000元，調幅約10.8%，強化期貨市場之風險承受度，維護市場交易安全。
期交所預計於2月2日、即調整生效日前的一日公告股價指數類契約、標的證券為受益憑證之股票類契約、黃金類契約及匯率類契約保證金調整後金額，實施期間為春節前最後交易日的2月3日收盤後生效，預計至2月16日交易時段結束後恢復為調整前2月2日之保證金，例如台指期貨原始保證金將自調高後之92,000元，調回調整前之83,000元，屆時期交所將另行公告調整後金額。
經濟日報 記者張瑞益／台北報導 2016-01-18 22:26
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期市2月13日封關 2月24日開紅盤
期交所昨（21）日表示，今（104）年2月13日（星期五）為台灣期貨市場農曆春節前的最後交易日，2月16日、17日無交易，僅辦理結算交割事宜；2月18日至23日為農曆春節假期，依規定台灣期貨市場休市，2月24日（周二）為台灣期貨市場春節假期後第一天交易日。
有關臺灣期貨市場各商品因應農曆春節假期，相關調整說明，包括今年2月到期的各股價指數期貨、各股價指數選擇權、股票期貨及股票選擇權，因最後交易（結算）日、到期日適逢2月18日無交易，順延至2月24日。
另外，今年2月第四周到期的台指選擇權及小型台指期貨一周到期契約（201502W4），因開始交易日適逢2月18日無交易，順延至2月24日，惟其最後交易（結算）日、到期日依各該契約交易規則仍為2月25日，故存續期間為2天。
今年2月到期的黃金期貨（美元計價）、新台幣計價黃金期貨及黃金選擇權，其最後交易日依各該契約交易規則仍為2月24日。
期交所表示，有關期貨市場農曆春節休市的相關措施已公告於期交所網站。
經濟日報 記者張瑞益／台北報導 2015-01-22 01:34:46
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台指期保證金調高10.8%
1月27日收盤後至2月6日之春節期間
期交所依照過去兩年春節假期採行調高保證金的作法，將於今年春節假期，調高股價指數類與黃金類的期貨及選擇權契約保證金，預計以1月24日的保證金為基礎調高約10%。
以台指期貨而言，若以1月20日的原始保證金83000元為例，將調高至92000元，調幅約10.8%，另外，電子期與金融期分別將調高至75000元與68000元。期交所表示，春節期間調高保證金的作法主要是強化期貨市場的風險承受度，以維護市場交易安全。
期交所表示，考量今年春節假期休市長達8日，加上國外主要交易所逢較長假期採行調高保證金的風控措施，尤以同樣於農曆春節休市的香港等亞洲地區交易所亦採取相同措施，因此在春節期間將調高期權保證金。
期交所預計在1月24日公告股價指數類與黃金類的期貨及選擇權契約保證金調整後金額，實施期間為103年1月27日(春節前最後交易日)收盤後生效，預計至2月6日交易時段結束後恢復為調整前1月24日的保證金。例如台指期貨原始保證金將自調高後的92000元，調回調整前的83000元，屆時期交所將另行公告調整後金額。
期交所表示，交易人於1月27日收盤後的未沖銷部位應以調高後的原始保證金數額計收，交易人應注意長假期間未沖銷部位的風險及帳戶權益數的變化；期貨商對期貨交易人亦應加強注意並落實風險控管。
【聯合晚報╱記者嚴雅芳／台北報導】2014.01.20 02:46 pm
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台指期逆價差擴大 不妙
台指期上周跌破7,000點，從期貨三大法人布局來看，比8月結算前樂觀，不過9月期約翻轉成逆價差，且逆價差有擴大現象，顯見市場仍擔憂利空，即便短期指標偏低，但中期指標又轉弱，預期短中長期膠著將使指數震盪更激烈。
台指期上周周線收長黑棒、大跌358點，甫翻多的周KD中，K值又微幅向下，低點往回逼近近一年的下降軌道下緣。期貨商認為，若本周指數可在月線與下降軌道下緣區間突圍，將可視為另一波行情啟動的訊號。
摩台期上周困在月線之下盤整，雖然區間整理但價差可觀，指數忽漲忽跌與美股幾乎脫鉤，外資持續調節手上的現貨部位，從摩台期的價差變動忽正忽逆看來，法人多空相當膠著，為本周四摩台指8月結算帶來變數，預期指數波動方向與震盪狀態將相當劇烈。
摩台期上周周線收長黑棒下跌12.4大點，周K值微幅下跌，周四結算前多方能否拿回月線發球權將是強弱關鍵。
上周五電子期挑戰5日線及月線失敗，權值股強弱不一，可見市場正在陷入天人交戰，成交量續萎縮則顯示多方相當觀望，不過逢低亦有搶短意願。
期貨商表示，美國科技股那斯達克維持在月線之上，台灣電子股需要的是帶量突破月線反壓，此訊號未出現前仍有下探風險。
電子期上周周線收長黑大跌14.45點，月線指數再度跌破五年多的上升線與10年線，本周5日線恐將向下跌破月線，以目前唯一上揚的均線月線而言，多方不站回前恐有下修壓力。
金融期上周領先現貨再探波段低點，現貨上周五低點亦逼近7月中旬低點，指數出現大幅震盪，顯示波段多空角力相當激烈，從月線上看來，近五年的箱底正在搖搖欲墜，10年線未被收復前恐有下修傾向。 【經濟日報╱記者曹佳琪／台北報導】 2008.08.25 03:00 am
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